Double Для циклов в R

Как вы правильно пишете двойной цикл for в R?

Например, в C я бы сделал

int i, j;
for (i = 1; i < 6; i++) {
    for (j=i; j <= 3; j++) {
        printf("%i,%i\n",i,j);
    }
    // Do more operations for i > 3...
}

который будет генерировать (искусственную) последовательность:

1,1
1,2
1,3
2,2
2,3
3,3

В R вы не получаете такого же поведения, когда пишете

for (i in 1:6) {
    for (j in i:3) {
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}

поэтому я был сведен к выполнению чего-то вроде

for (i in 1:6) {
    j <- i
    while (j <= 3) {
        print(paste(i,j,sep=","))
        j <- j+1
    }
}

Есть ли лучший способ?

Как упоминал Шейн, возможно, я должен сделать это ясно: меня особенно интересует стиль кода, соответствующий математике, чтобы облегчить понимание учениками. Кажется, что ученики наиболее удобны с циклами for.

В частности, я хочу, чтобы мои ученики моделировали модель рынка LIBOR. Динамику форвардной скорости следует моделировать с той же вероятностной мерой. Таким образом, для каждого временного шага и каждого  прямой скорости, необходимо вычислить соответствующую коррекцию дрейфа\mu_i.

Ответы

Ответ 1

Извините за вопрос, что потенциально является немым вопросом, но в каком смысле R не может этого сделать? Это отлично работает для меня:

N <- 5
for (i in 0:(2*N)) {
   for (j in i:N) {
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}

Может быть, вы просто не помещали круглые скобки вокруг конца вашей последовательности?

Изменить: Я вижу... вы хотите обеспечить, чтобы последовательность i: 3 всегда <= 3? Я не думаю, что это возможно с любой последовательностью или внутри предложения for for. Вы можете установить разрыв в цикле, но это не лучше вашего текущего подхода:

for (i in 1:6) {
    for (j in i:3) {
        if(j > 3) break()
        print(paste(i,j,sep=","))
    }
}

Здесь другой способ генерации этой последовательности без цикла for:

x <- cbind(rep(c(1,2,3), 3),
    rep(c(1,2,3), each=3))

Или с помощью expand.grid(в соответствии с предложением Dirk):

x <- expand.grid(x=1:3, y=1:3)

Затем удалите ненужные случаи:

x[x[,1] >= x[,2],]

Изменить 2: Это может не соответствовать вашим потребностям, но я считаю, что Quantlib имеет реализацию модели рынка Libor. Я не уверен, если он открыт в RQuantlib.

Ответ 2

Вы можете, конечно, петли гнезда:

R> for (i in 1:3) for (j in 1:3) cat(i,j,i*j, "\n")
1 1 1 
1 2 2 
1 3 3 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
3 1 3 
3 2 6 
3 3 9 
R>

Существует общее мнение о том, что вы не должны, поскольку векторизованные вызовы могут быть проще читать и писать:

R> outer(1:3,1:3, "*")
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
[2,]    2    4    6
[3,]    3    6    9
R>

но если его легче разрабатывать с помощью следующих циклов, сделайте это.

Что касается "второго индекса, зависящего от первого индекса", вы можете использовать lower.tri(), upper.tri() или индексирование для достижения этого.

R> X <- expand.grid(x=1:3, y=1:3)
R> X <- X[ X$x >= X$y, ]
R> outer(X$x, X$y, "*")
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    1    1    1    2    2    3
[2,]    2    2    2    4    4    6
[3,]    3    3    3    6    6    9
[4,]    2    2    2    4    4    6
[5,]    3    3    3    6    6    9
[6,]    3    3    3    6    6    9
R>

Ответ 3

Проблема здесь в том, что i:3 имеет смысл, когда i>3. Например, 5:3 дает (5,4,3). Все, что вам нужно, это простой оператор if, чтобы предотвратить запуск второго цикла, когда i>3.

for (i in 1:6) {
    if(i < 4) {
        for (j in i:3) {
            print(paste(i,j,sep=","))
        }
    }
    # Do more operations for i > 3...
}

Однако, если возможно, попытайтесь избежать явного цикла. Ответы Дирка и Шейна дают некоторые идеи о том, как это сделать.