Количественная финансовая/математическая библиотека для Java

Я работаю над проектом, который опирается на пару математических/статистических/финансовых инструментов, которые я бы идеально хотел включить в одну (возможно, несколько) библиотек. Я бы хотел:

  • Статистические меры - режимы, дисперсия и т.д.
  • распределения вероятностей + выборка из них доступны
  • финансовые модели, например. цена опциона

Есть ли у кого-нибудь идея, какие библиотеки могут быть полезны?

Ответы

Ответ 1

Я делаю довольно много числовой работы в Java и Clojure, надеюсь, моя перспектива может быть полезна.

Для 1. и 2. здесь есть несколько вариантов для изучения:

  • Parallel Colt - очень полная, высокопроизводительная математическая библиотека. Хорошо для много векторной обработки, которую вы получаете в финансовых приложениях.
  • Incanter - R-подобная статистическая библиотека для Clojure (очень простая для встраивания в приложение Java). Имеет в значительной степени все статистические инструменты, которые вы можете пожелать, плюс очень легко расширить, если вы хотите создать свои собственные DSL.
  • EJML - возможно, самая быстрая матричная библиотека, доступная в Java
  • Apache Commons Math - удобная коллекция математических и статистических инструментов

Для 3. (финансовые модели) они, как правило, довольно навязаны проблеме, которую вы пытаетесь решить. Я сомневаюсь, что вы захотите использовать готовое решение, даже если оно существует. Я предлагаю разработать себя, используя упомянутые выше инструментальные средства.

Ответ 2

QuantLib, очевидно, имеет привязки Java через SWIG.

Ответ 3

Библиотеки OpenGamma (www.opengamma.com) содержат, безусловно, те элементы. Он имеет высокопроизводительную математическую библиотеку (OG-Math) и профессиональную библиотеку количественных финансов (OG-Analytics). Библиотеки написаны на Java и с открытым исходным кодом.

Количественная часть финансирования содержит процентные ставки, модели форекс и капитала. Он разработан по отраслевым критериям для банковских и хедж-фондов. У меня нет того типа финансовых моделей, которые вы хотите использовать; есть большая панель моделей и классов активов, и вы должны иметь возможность найти самостоятельную профессиональную реализацию типа.

Ответ 4

IdylFin может быть именно тем, что вы ищете - вдохновлено quantmod, он содержит некоторые быстрые, численно стабильные статистические методы, API для Yahoo Finance, а также некоторые методы оптимизации портфеля и активно расширяется.

Отказ от ответственности: я являюсь автором библиотеки, и если бы вы ее использовали, это сбило бы мои носки.).