Каковы ваши "обязательные" пакеты Python для финансов?

С недавним предложением SEC, требующим, чтобы большинство эмитентов, обеспеченных активами ценных бумаг, пишут компьютерную программу на питоне для документирования потока средств (или водопада ) положения сделки, я подумал, что своевременно спросить, что вы считаете "Пакеты Python для" Must-Have "для финансов" .

PS: помимо ответа здесь, пожалуйста, также рассмотрите вопрос этот опрос.

Обновить. Результаты опроса здесь.

Ответы

Ответ 1

Стефано Тащини "Интервальная арифметика: реализация и приложения Python", представленная на Scipy 2008 (см. здесь), может быть драгоценным, так как она может показать диапазон числовой неопределенности ваших вычислений (поэтому вы избегаете принятия решений на основе слишком хрупких входных данных или уравнений).

Поскольку Стефано работает в Altis Investment Management AG в Цюрихе, я вполне уверен, что он разработал и использует свой пакет pyinterval в финансировании контекст, хотя, конечно, это просто инструмент общего назначения, прекрасно пригодный для использования и в других областях.

Ответ 2

http://code.google.com/p/pandas/ также разрабатывается с использованием количественного финансирования.

Я предполагаю, что обычные подозреваемые:

  • NumPy
  • SciPy
  • RPY
  • Matplotlib
  • ...

Для моего квантового развития я обычно начинаю с pythonxy (http://www.pythonxy.com/) в качестве основы.

В прошлом я использовал также некоторые привязки python для квантиля. (Я не знаю, если они все еще разработаны).

Ответ 3

В то время как я занимаюсь торговыми системами, sci-py/num-py были чрезвычайно полезны для меня. Встроенный модуль чтения/записи CSV в Python также является тем, что я регулярно использую.

Ответ 4

Я попытаюсь ограничить то, что имеет отношение к описанию ценных бумаг:

  • У нас есть пакеты, обеспечивающие поддержку рыночных соглашений (фракции дневного счета, правила корректировки, даты истечения срока действия, поколения расписаний и т.д.). Было бы здорово, если бы они были официально предоставлены SEC? Абсолютно необходимо правильно описать любую безопасность, и было бы громоздко переопределить их в каждом описании выплаты script.
  • некоторые простые функции, связанные с ценообразованием, все очень распространенные, были переработаны (например: черные шрифты первого порядка и подразумеваемые вычисления волатильности), главным образом, для того, чтобы избежать накладных расходов на вызовы ценовых либераций для таких мелочей. Это используется для описания вариантов ванили, например, поскольку рынок цитирует их в пунктах волатильности. То же самое для функций цены-выхода.

Конечно, мы используем много других библиотек для

  • связь для других систем
  • цены
  • калибровки
  • оценка модели
  • статистика
  • производственный материал
  • ...