"нестационарная сезонная ошибка AR от ошибки CSS" в R

Я пытаюсь подгонять модель ARIMA сезонно разложенной серии. Но когда я пытаюсь выполнить следующее:

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

Это дает мне следующую ошибку:

Ошибка в arima (diff (series), order = c (1, 0, 0), сезонный = список (заказ = c (1,:       нестационарная сезонная часть AR из CSS

что не так и что означает ошибка?

Ответы

Ответ 1

При использовании CSS (условная сумма квадратов) авторегрессивные коэффициенты могут быть нестационарными (т.е. они выходят за пределы области для стационарных процессов). В случае подходящей модели ARIMA (1,0,0) (1,0,0) s оба коэффициента должны быть между -1 и 1 для неподвижного процесса.

Вы можете заставить R использовать MLE (оценка максимального правдоподобия), используя аргумент method="ML". Это медленнее, но дает лучшие оценки и всегда возвращает стационарную модель.

Если вы различаете серию (как вы здесь), обычно лучше делать это с помощью модели, а не явно. Таким образом, ваша модель будет лучше оценена с помощью

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")