Ответ 1
Вы не можете запустить mysqldump в консоли MySQL, поскольку mysqldump - это внешняя команда, например консоль mysql.
Выйдите из консоли и используйте команду mysqldump следующим образом:
mysqldump -u username -p -h имя хоста (или ip-адрес) databasename > sqlfilename
Он запросит пароль.
Более подробную информацию о mysqldump можно найти на http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqldump.html