Моделирование временных рядов R на еженедельных данных с использованием объекта ts()

Я пытаюсь выполнить моделирование и прогнозирование временных рядов с использованием R на основе еженедельных данных, как показано ниже -

о моих данных, как видно выше, каждую неделю помечен в первый день недели (моя неделя начинается в среду и заканчивается по вторникам). когда я создаю объект ts, я попробовал

1). в течение некоторого года может быть 53 недели, поэтому частота = 52 не будет работать в течение этих лет;

2). моя начальная неделя/дата - 2006-12-27, как мне задать начальный параметр? start=c(2006,52) or start=c(2007,1) так как неделя 2006-12-27 действительно пересекает границу года

Кроме того, для моделирования лучше иметь полную стоимость данных за год (скажем, за 2007 год, если у меня есть только данные за один год в год, лучше ли я использовать 2007, вместо этого, чтобы начать с 2008 года. а как насчет 2014 года, так как еще не полный год, я должен использовать то, что у меня есть для модели, или нет? В любом случае у меня все еще есть вопрос о том, включать ли эти недели в границу года, например, 2006-12-27, включить его как wk 1 для 2007 или последней недели 2006 года?

3). когда я использую ts <- ts(df, frequency=52, start=c(2007,1)), а затем печатаю его, я получил результаты, показанные ниже, поэтому вместо 2007.01, 2007.02, 2007.52...., я получил 2007.000, 2007.019,.... который он получает от 1/52 = 0,019, что математически корректно, но не очень легко интерпретировать, есть ли способ обозначить его как дату как таковой, например, фрейм данных или по меньшей мере 2007 wk1, 2007 wk2...

4). моя цель состоит в том, чтобы смоделировать эти еженедельные данные, а затем попытаться разложить его, чтобы увидеть сезонный компонент, кажется, что мне нужно использовать функцию ts() для преобразования в ts-объект, тогда я могу использовать функцию разложения(), я попробовал функцию xts(), и я получил сообщение об ошибке "временные ряды не имеют или не менее двух периодов". Я думаю, причина в том, что xts() не позволит мне указать частоту?

5). Я искал ответ на этом форуме и в другом месте, большинство примеров - ежемесячно, есть несколько вопросов по временным рядам, ни один из ответов не является прямым вперед - надеюсь, кто-то может помочь ответить на мои вопросы здесь.

Ответы

Ответ 1

Использование нецелых частот работает достаточно хорошо и совместимо с большинством моделей (auto.arima, ets,...). Для даты начала я просто использую удобные функции в lubridate. Важность здесь должна быть последовательной при работе с несколькими временными рядами потенциально разных дат начала и окончания.

library(lubridate)
ts(df$Amount, 
   freq=365.25/7, 
   start=decimal_date(ymd("2006-12-27")))

Ответ 2

Сначала убедитесь, что ваши данные имеют ровно 52 данных в год. Для этого определите годы с 53 данными и удалите тот, который менее важен для вашего шаблона сезонности (например, не удаляйте неделю в декабре, если вы хотите проверить сезонность рождественских продаж (!)

Xts - это хороший формат, поскольку он более гибкий, однако все инструменты для декомпозиции и прогнозирования обычно работают с ts, поскольку они требуют фиксированного количества данных за цикл.

относительно вашего вопроса о неполных годах. это не должно быть проблемой. R не знает, когда январь или декабрь, поэтому год может начинаться и заканчиваться в любое время.

Ответ 3

Что касается вашего 4-го вопроса, я думаю, что ошибка связана с тем, что у вас есть только один период данных (52 недели), и вам может понадобиться еще 52 недели для завершения двух периодов.

Ответ 4

ur ответьте на вопрос 3. Он не дает w1, w2, но уверен, что дает недели в правильном порядке. Это часть моего кода

fit <- auto.arima(sales)

fcast<-forecast(fit,h=13)

dfcast<-data.frame(fcast)

b<-data.frame(seq(as.Date(maxdate+7), by = "week", length.out = input$ahead))

ffcast<-as.data.frame(cbind(b,dfcast$Point.Forecast,dfcast$Lo.95,dfcast$Hi.95))

names(ffcast)<-c("Week","Forecast","Lo-95","Hi-95")