Хороший учебник по протоколу FIX?

Кто-нибудь знает о хорошем учебнике/книге, в котором описывается протокол FIX? Мне нужно подключиться к серверу FIX. Он поддерживает ограниченное количество сообщений, и я бы хотел написать свой собственный механизм FIX.

Ответы

Ответ 1

Существует ряд поставщиков FIX-движков, API-интерфейсов и аналогичных продуктов (системы управления заказами, системы управления выполнением, которые, вероятно, вы подключаете), на сайтах которых есть словари протокола FIX:

TransactTools имеет хороший. Также рассмотрите: ONiXS и B2Bits.

С точки зрения учебника, я не уверен, что есть программно-агностический протокол. Но некоторые из вышеперечисленных поставщиков, возможно, знают, что их программисты ведут онлайн, и это МОЖЕТ дать вам бит головы.

Вы также можете взглянуть на исходный код Marketcetera. Это система управления заказами с открытым исходным кодом, которая предназначена для развертывания в фирмах-покупателях (институциональные инвесторы, хедж-фонды, магазины поддержки), которые соединяются с брокерами и биржами через протокол FIX, чтобы вы могли получить дальнейшее понимание того, как протокол работает с помощью своего кода. Marketcetera использует Quickfix как свой основной механизм FIX.

Серия книг "Бизнес-знания для ИТ в..." (различные аспекты инвестиционного и торгового мира) в Essvale Corporation может иметь некоторую информацию, но, вероятно, очень высокоуровневую, но может быть полезна для цвета в зависимости от того, как новый вы находитесь в бизнесе. Все они доступны в O'Reilly Safari Books Online, если у вас есть подписка.

Наконец, на веб-сайте FIX Protocol Group всегда будут обсуждаться форумы.

Ответ 2

Словарь данных - настоящая боль для использования. Я злился на просмотр сообщения об ошибке, а затем пару по паре проверял значения в словаре данных. Они просто популярны, потому что требуется 10 минут, чтобы написать небольшую программу для создания html-страниц из xml файлов в спецификации.

Как только вы получите представление о порядковом номере, сеансе, подключении, остальное просто признает, что все, что у вас есть, это последовательность пар значений имени. (все в порядке, есть также повторяющиеся группы)

Я использую http://www.validfix.com/, чтобы декодировать сообщение об ошибке во что-то более читаемое.

Ответ 3

FIXIMATE

Datadict

Это библиотека FIX с открытым исходным кодом, Quickfix, с довольно хорошей реализацией FIX и легкими примерами, чтобы вы начали.