Как получить заявку/цену/цену в реальном времени от GDAX websocket feed

API doc запрещает опрос на конечной точке /ticker тикере и рекомендует использовать поток websocket для прослушивания сообщения соответствия

Но ответ матча дает только price и side (продавать/покупать)

Как я могу воссоздать данные тикера (цена, запрос и ставка) из фида websocket?

Конечная точка ticker и корсета websocket возвращают "цену", но я думаю, что это не то же самое. Является ли price с конечной точки ticker какой-то средней со временем?

Как я могу вычислить значение Bid, Ask значение?

Ответы

Ответ 1

Если я использую эти параметры в сообщении подписки:

params = {
    "type": "subscribe",
    "channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
}

Каждый раз, когда выполняется новая сделка (и видимая на http://www.gdax.com), я получаю такое сообщение из веб-сокета:

{
 u'best_ask': u'3040.01',
 u'best_bid': u'3040',
 u'last_size': u'0.10000000',
 u'price': u'3040.00000000',
 u'product_id': u'BTC-EUR',
 u'sequence': 2520531767,
 u'side': u'sell',
 u'time': u'2017-09-16T16:16:30.089000Z',
 u'trade_id': 4138962,
 u'type': u'ticker'
}

Только после этого конкретного сообщения я получил https://api.gdax.com/products/BTC-EUR/ticker, и я получил следующее:

{
  "trade_id": 4138962,
  "price": "3040.00000000",
  "size": "0.10000000",
  "bid": "3040",
  "ask": "3040.01",
  "volume": "4121.15959844",
  "time": "2017-09-16T16:16:30.089000Z"
}

Существующие данные одинаковы из веб-сокета по сравнению с запросом на получение.

Ниже приведен полный тестовый скрипт, реализующий веб-сокет с этим тикером.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

"""Test for websockets."""

from websocket import WebSocketApp
from json import dumps, loads
from pprint import pprint

URL = "wss://ws-feed.gdax.com"


def on_message(_, message):
    """Callback executed when a message comes.

    Positional argument:
    message -- The message itself (string)
    """
    pprint(loads(message))
    print


def on_open(socket):
    """Callback executed at socket opening.

    Keyword argument:
    socket -- The websocket itself
    """

    params = {
        "type": "subscribe",
        "channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
    }
    socket.send(dumps(params))


def main():
    """Main function."""
    ws = WebSocketApp(URL, on_open=on_open, on_message=on_message)
    ws.run_forever()


if __name__ == '__main__':
    main()